गुरुद्वारा श्री दाता बंदी छोड़ साहिब मध्य प्रदेश में ग्वालियर किले की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संत-सैनिकों की एक अनुशासित सेना खड़ी करना और अमृतसर में लोहगढ़ किला बनवाना शुरू किया, तो सम्राट जहाँगीर उनके बढ़ते प्रभाव से सशंकित हो गया और उन्हें दिल्ली बुलाया। जब जहाँगीर बाद में बीमार पड़ा, तो उसके मंत्री चंदू ने शाही चिकित्सकों को रिश्वत देकर यह सुझाव दिलवाया कि कोई पवित्र पुरुष ग्वालियर किले में उसके लिए प्रार्थना करे — और उस पवित्र पुरुष के रूप में गुरु साहिब का नाम लिया जाए।

जहाँगीर ने गुरु साहिब से किले में रुककर प्रार्थना करने को कहा, और गुरु साहिब मान गए, वहाँ दो वर्ष तीन माह उपासना करते हुए, उस स्थान पर जिसे अब थड़ा साहिब कहा जाता है। इस दौरान वे किले में अलग-अलग खंभों से जंजीरों से बँधे 52 राजपूत राजाओं से मिले और प्रतिदिन उन्हें सांत्वना दी, यह वचन देते हुए कि जब भी वे जाएँगे, सभी को अपने साथ ले जाएँगे।

जब जहाँगीर की सेहत फिर बिगड़ी, और साईं मियाँ मीर जी ने चेतावनी दी कि किसी पवित्र पुरुष को कैद में रखना साम्राज्य के लिए खतरा है, तो जहाँगीर गुरु साहिब को रिहा करने को सहमत हो गया — किंतु गुरु साहिब ने तब तक जाने से इनकार कर दिया जब तक सभी 52 राजाओं को भी मुक्त न किया जाए। इसे असंभव मानकर, जहाँगीर ने आदेश दिया कि जो भी कैदी गुरु साहिब का चोगा पकड़े रहेगा, वह उनके साथ जा सकता है। अगली सुबह, सभी 52 राजा उनके चोले का पल्ला पकड़े मिले, प्रत्येक मुक्त — और उसी दिन से गुरु साहिब दाता बंदी छोड़, कैदियों के मुक्तिदाता, कहलाए।